Resultados

Aprovados(as): Andrea Ramos, Andresa Souza, Angélica Silva, Carolina Moraes, Cecilia Silva, Davi Pereira, Flavia Santos, Gildelanea Santos, Girlaynne Pereira, Kamilla Souza, Lidiany Siqueira, Mayara Silva, Monique Farias, Raul Pereira, Renata Oliveira e Renata Barbosa.

Final (19/06/2009): Ainoan Souza, Anderson Barbosa, Daniel Lima, Danuzza Albuquerque, Fernando Lira, Flavianny Silva, Franciane Aguiar, Gledson Silva, Hugo Silva, José Lourenço, Katia Duarte, Magno Nascimento, Mayara Barbosa, Micheline Chaves, Nielly Silva, Priscila Santos, Rafael Feitoza e Sthenio Santos.

Prova da 2ª Chamada (17/06/2009): Isabela Nanes e Kamilla Nascimento.

As duas alunas da 2ª chamada devem estudar para a final, pois provavelmente farão a mesma, dependendo da nota. Os alunos que não constam em nenhuma das listas estão reprovados automaticamente.

Exercícios a serem resolvidos para a avaliação final – Livro de referência: MATHIAS, W. F.; GOMES, J. M. Matemática Financeira. 4ª Edição. São Paulo: Atlas, 2004.

Juro e Montante (simples): 3, 12, 13 e 14; Desconto: 5, 14, 23 e 30; Juro e Montante (compostos): 8, 11, 15 e 29; Equivalência de Capitais: 1, 4, 9 e 11; Rendas Certas ou Anuidades: 4, 7, 11 e 16.

Empréstimos

Empréstimos bancários e operações de redesconto: um estudo sobre modelos de demanda para instituições financeiras
Autor: Koyama, Sérgio Mikio
Orientador: Nakane, Marcio Issao
Resumo Original: A identificação dos fatores que influenciam o processo de escolha do tomador na demanda por crédito apresenta não apenas um interesse mercadológico, mas também em termos acadêmicos e para o formulador de políticas públicas, buscando determinar os impactos de uma decisão que influencia o ambiente macroeconômico, bem como o comportamento dos agentes. Nestes termos, os modelos tradicionais de análise da demanda muitas vezes apresentam suposições pouco realistas e bastante restritivas, necessárias para o processo de estimação dos parâmetros de interesse. Os Modelos Lineares Generalizados Mistos com Variáveis Latentes (GLLAMM) constituem uma classe de modelos que abrangem os tradicionais modelos lineares generalizados e os modelos lineares generalizados mistos, possibilitando uma maior flexibilidade na combinação de um processo de escolha discreta com a determinação dos valores demandados de forma contínua, não impondo um processo único para todas as instituições analisadas, nem tão pouco do processo de escolha. Esta classe de modelos foi aplicada para estudar a demanda por empréstimos bancários utilizando-se informações de uma rica base de dados, a Central de Risco de Crédito do Banco Central. Assim, foi possível a identificação de variáveis como a duração da operação e a classificação de risco da operação que apresentam uma maior relevância no processo de escolha do banco, enquanto que outras, como as garantias, mostraram-se mais importante no volume a ser demandado. A identificação de nichos específicos de algumas instituições foi possível a partir desta análise. A flexibilidade desta classe de modelos também foi utilizada no intuito de se identificar os fatores que influenciam a demanda por crédito pelos bancos nas operações de redesconto, tendo conseguido tratar o problema de superdispersão ocasionado pelo excesso de zeros neste conjunto de dados. Adicionalmente, tanto efeitos diretos quanto indiretos da taxa de redesconto foram possíveis de serem estudados a partir da inclusão de efeitos aleatórios tanto no intercepto, possibilitando a incorporação de efeitos específicos de cada instituição financeira, bem como nos coeficientes, captando comportamentos individuais de cada banco frente a um mesmo estímulo.
Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-21062007-130704/, acessado em 10 de jun. 2009

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Qual a importância da matemática financeira para o adiministrador?

A Matemática Financeira tem extrema importância para a tomada de decisões na empresa e, sua aplicação quando bem desenvolvida, traz maior rentabilidade possibilitando o processo de maximização nos resultados. Certamente com uma boa base desse conhecimento traz à compreensão de problemas. Segundo o professor da Fundação Getulio Vargas e mestre em Economia Empresarial, Milton Juer, a Matemática Financeira também pode ser aplicada em diversas situações cotidianas como calcular as prestações de um financiamento de um móvel ou imóvel optando pelo pagamento à vista ou parcelado.A Matemática Financeira fornece o instrumental necessário à avaliação de negócios, de modo a identificar os recursos mais atraentes em termos de custos e os mais rentáveis no caso de investimentos financeiros ou de bens de capital.Nas situações mais simples e corriqueiras do dia-a-dia, como por exemplo, se você tem dinheiro em algum tipo de poupança/investimento, ou em um pequeno negócio, ou ambos, e quer comprar um carro ou um eletrodoméstico. Você deve decidir se paga à vista, mediante saque da aplicação ou do capital de giro da empresa, ou se acolhe o financiamento oferecido pelo vendedor. As ferramentas da Matemática Financeira vão indicar-lhe a melhor decisão.Nas avaliações econômico-financeiras existe o binômio risco-retorno. Avaliação ou apuração do retorno de investimentos é um problema da Matemática Financeira. Já o Risco é um problema da Estatística e pode ser definido como a possibilidade de perda. Diz respeito apenas à possibilidade de ocorrer um resultado diferente do esperado.Decisões com base em dados contábeis aumentam os riscos uma vez que se baseiam em dados passados. Decisões devem ser tomadas com base nas expectativas futuras, à luz das novas tendências e dos fluxos de caixa projetados.Na área de Recursos Humanos, para medir crescimento da folha, variação/evolução salarial, custo de benefícios, encargos sociais, entre outros. A Matemática Financeira é ferramenta para qualquer obra.

Fonte(s): http://www.iaee.com.br/index4.php?index, acessado em dez. 2008

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